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中国票据经纪委员会副主任

深圳市供应链金融协会发起单位

昨日票据转贴现市场,主要配置力量为股份制银行及部分城农商

来源:网络 发布时间:2020-08-21 15:20:15 阅读量:47
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  昨日票据转贴现市场,主要配置力量为股份制银行及部分城农商,建仓相对活跃,价格持续企稳下降。


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  01、市场交易整体情况


  根据票交所客户端统计数据,昨日转贴现发生额中,银票转贴现成交金额730.52亿元,期限主要以1Y为主,1Y期银票加权平均利率2.84%。商票转贴现成交金额68.27亿元,期限分布较平均。质押式回购成交金额918.4亿元,期限主要以ON为主。买断式回购成交金额16.33亿元,期限主要以ON为主。


  02、当日市场价格情况


  昨日央行继续投放流动性,资金面呈现紧平衡。昨日各大行报价:农行,暂定报价;邮储,维持报价,报价2.83%买断12月-跨年6月到期到期大商票(国股贴),双大商2.85%、2.88%一类准入承兑行(国股贴);中行,暂停报价;其他中小银行报价半年到期国股票2.70%左右,足年国股票2.70%左右。


  昨日票据转贴现市场,中行、农行暂停收票,而邮储主攻买入城农商等高收益票据,市场主要配置力量为股份制和部分城农商行,尤其中小机构建仓相对活跃。由于月中信贷规模尚不明朗,卖方出票意愿不高,议价能力较强,市场成交依然清淡。昨日市场半年国股票据最终成交价格在2.70%左右,足年国股票据成交价格在2.70%左右。


  03、市场预判


  回顾看7月份整体波动较大,当月利率波动高达60BP,进入8月份,目前看随着社融、信贷数据的回暖超预期,票据规模势必成为信贷规模下的“后补位”,预测足年国股利率区间为2.40%-2.90%,需要谨慎操作,合理控制仓位。